В подогретую миску просеять муку, сделать посредине углубление, влить посоленные сливки, добавить сахарный песок, растительное сало. Замесить мягкое тесто (его не следует месить слишком долго), поставить в холодильник на 5—6 ч.
На следующий день приготовленное тесто разделить на 3 части и положить в холодильник на сутки. Каждую часть застывшего теста раскатать в пласт размером с противень. Раскатанное тесто разрезать вдоль на 5 одинаковых полосок и все их перерезать поперек пополам, чтобы из каждого пласта получилось 10 полосок. Посыпать их тертым сыром. На середину каждой полоски ближе к краю положить чайную ложку начинки, прикрыв ее с боков тестом, чтобы начинка не вытекала, затем каждую полоску скатать в трубочку и каждую трубочку согнуть в середине, придав ей форму подковы. Разложить трубочки на противень, смазать их яйцом и посыпать тертым сыром. Поместить противень в хорошо нагретый духовой шкаф. Как только рогалики начнут румяниться, уменьшить нагрев и продолжить выпечку, не давая им, однако, сильно румяниться.
Приготовление начинки. Шпроты вместе с маслом, в котором они законсервированы, выложить в мисочку и тщательно растереть ложкой в однородную массу, затем высыпать туда же тертый сыр и перемешать.